#风险控制

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回撤是交易的一部分，风险和亏损天生就是共存的！！ 回撤是投资或者交易中常见的一个名词，是指账户的资金减少。 资金回撤的定义分很多种，这些定义之间差异微小，大同小异，一般而言，资金回撤都是在一定的时期内进行衡量的，通常以年或者季度为标准。 交易者或者投资者的账户净值通常是曲线型的，升降起伏，因而，在一定时期内，账户净值曲线一定会有最大值和最小值，有时也会有极高值和极低值。 资金回撤通常是指：在某一特定的时期内，账户净值由最高值（或极高值）一直向后推移，直到净值回落到最低值（或极低值），这期间净值减少的幅度。 在选定的时间段内，有时会有好几次净值回落的情形，这时选取其中一段最大的回落情形，作为最大回撤(maximum drawdown)。 因而，最大回撤不一定是：最高点净值—最低点净值，它也许会出现在好几段回落中的某一段。 这来源于数学中的极值概念，就是将曲线划定一定的区间范围，在该区间范围内，将每一段下降的曲线的两端值（极高值和极低值）相减，计算出多个差值，取其中最大的差值作为最大回撤。 最大资金回撤率是投资分析中的一个重要风险指标，主要是用来衡量账户在最糟糕的情况下的风险承受能力。 最大回撤率的计算公式为：（前最高值—期间最低值）/前最高值。 举个例子： 假设你的账户开户本金为5,000美元，在投资或者交易的过程中，你的账户升至了10,000美元，之后又跌至了4,000美元，然后又增长到了12,000美元，接着又跌至了3,000美元，当前又涨至13,000美元。 在这种情形下，资金经历了两次回撤： 第一次回撤是10,000回落至4,000美元，回撤幅度为6,000美元，回撤率为6000/10000=60%； 第二次回撤是12,000回落至3,000美元，回撤幅度为9,000美元，回撤率为9000/12000=75%。 因而，该账户在开户起至今，最大回撤为75%。 平均回撤 当以月度或者季度来评估回撤幅度时，你会用到“平均回撤”（average drawdown）。平均回撤是最大回撤的补充，也是衡量投资风险的指标之一，交易者或投资者可以综合参考这两个指标来评估自己的交易策略。另外，你还可以用标准差做一下修正，来判断你的对风险的控制能力。 例如：如果你在过去的10年期间，平均季度回撤率是5%（即在过去的40个季度内，每个季度回撤率的平均值为5%），而最大回撤率为30%，收益率的标准差为4%，那么，你就可以假定在过去的40个季度内，30%的回撤是一个例外情形，因为你的平均季度回撤率是5%，标准差是4%（这意味着误差偏离范围是8%），那么你的最大回撤应该是：5%+8%=13%。因而，你的投资回撤率应为13%，30%是一个例外情形。 最大回撤率通常需要进行修正，因为需要考虑一些例外情况，但往往就是这些例外情况造成账户净值的波动，使得某些时候会出现大幅度的资金回撤。一个基金吹嘘自己在过去的5年期间，平滑后的月收益率为1%，但最大回撤却高达30%，那这时就要警惕了。 另外，一个波动性较大的基金，通常最大回撤率也较大，这往往也映射出基金波动性的连带风险。最大回撤率往往还能反映投资者的风险偏好，这对于基金经理同样如此。 最大回撤并不是一个完美的衡量风险的指标，因为其受时间段的约束。平均回撤就很好地弥补了这一缺陷，平均回撤考虑到了时间的连续性，能帮助投资者（个人交易者、基金经理）从更长周期，更全面地了解账户资金的回撤状况，同时也可折射出投资者的风险控制能力。 此外，平均回撤还可以从修正的角度来研究回撤状况，这样就剔除了例外因素，更具有参考价值。 最大回撤持续时间 关于回撤，另一个值得关注的指标是：最大回撤持续时间。最大回撤持续时间是自极高点回落至极低点持续时间长度。 有时回撤的时间很短，特别是当账户出现密集型大幅亏损时，账户资金快速回撤，净值曲线陡峭下降，有时回撤时间很长，账户长期经历着不断亏损的状态，虽然每次亏损额度较小，但是长时间持续也会造成大幅回撤。 一些投资者或者交易者往往只关注最大回撤，而不太在意回撤持续时间。 回撤持续时间对投资者或交易者的心理影响是很大的，同样是面临20%的回撤，持续时间为2个月和2年相比，是有很大区别的，同样的回撤幅度下，持续时间越短，心理压力越大。 回撤持续时间和波动性密切相关。同样的回撤幅度情况下，回撤的持续时间越短，说明波动性越大，反过来，波动性越大，说明在同样的时间段内，回撤幅度也越大。账户净值的波动性取决于你的交易策略和交易能力，一般来说，账户净值波动性越小越好，也就是说，对于任何账户净值的回撤，持续的时间越长，则说明风险控制能力越好。 建立回撤计划 你的账户资金回撤和你的交易策略以及风险控制密切相关。如果你有一个系统的交易策略，那么你可以通过账户历史数据来计算自己的回撤率，评估自己过去的回撤状况。 回撤是交易的一部分，也可以说成是：亏损是交易的一部分，因而，要学会坦然接受亏损，也要接受账户出现回撤。 控制账户资金回撤的关键是风险控制，风控也是在外汇市场上生存下来最重要的因素。 要想账户不出现大幅的亏损或回撤，就要建立一个资金回撤计划（本质上就是风险管理），这个计划就是控制每笔订单的亏损和仓位头寸，保证账户不会因过度交易、情绪交易或者仓位过重而出现大幅亏损。 当你的账户资金回撤幅度达到你的“底线”时，你该怎么办？有几种方法来解决这一问题，比如：削减头寸规模、利用对冲策略降低风险等。 最后 回撤是交易的一部分，风险和亏损天生就是共存的，首先你应学会接受亏损，正确认知回撤。 账户资金回撤和你的交易策略以及风险控制密切相关，回撤率是衡量你风险管理能力的重要指标。 一般情况，投资者或交易者只会关注最大回撤率，其实，除了最大回撤率之外，投资者或交易者还应关注平均回撤率和回撤持续时间，这些指标综合考虑，更具意义。 建立回撤计划的本质是风险管理。 回撤的幅度以及持续的时间取决于风险管理能力，一个优秀的交易者必须有自己的风险管理计划，严格执行，这样才能在外汇市场上生存下来。 共勉！
#交易回撤 #风险控制 #最大回撤率 #平均回撤率 #回撤持续时间
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勃勃OC
1个月前
最近建政频率太多了，我都忘了我是一个炒美股的物理学家。这里说点正经的： 对于期权卖方来说，只要你控制好行权价，绝大部分情况能赚到100%的利润，但极少数情况下巨亏。 亏损额和频率在对数坐标下成线性关系，这符合power law 人类的财富，山林火灾，居里温度下的磁畴，都符合这一分布 其本质是系统处于于临界状态（critical state）下的自然出现的fractal，也就是分形 分形的意思是：尺度本身没有上界，也没有下界；但越大的尺度，出现的频率越低。尺度和频率本身都服从指数分布；因此两边取对数后，能得到一个线性关系 我要更好的理解这一点，以控制极端情况下爆仓的风险 谢谢大家
#期权卖方 #Power Law #分形 #临界状态 #风险控制
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想问一下已经上岸的各位币圈前辈，交易的最后一关是什么？ 这是一位群友的灵魂拷问！ 刚接触币圈搞交易那会，觉得交易最后一关是：一看就知道后面的行情怎么走，点点手指下单，然后躺着赚钱。 如今8年过去了，中途有数不清的觉悟，觉得自己懂了，交易不过如此。 然后无数次被市场打脸，几十次彻底否定自己，不知道有过多少次放弃的念头，那种无助和绝望，那种看不到希望的痛苦。 我相信走这条路有些年头的朋友一定都经历过，无数次的这种无助和绝望。 现在我也不知道自己走到了哪一关，我现在看到的是：知足常乐，限制住风险，把握周期，看天吃饭。 就说一说自己闯过的关吧。 01、最开始是，想要通过某种方法、理论，把市场走势完全分类，知道市场接下来要怎么走，抓住所有的机会。很遗憾，后来发现这是一条死路，因为市场走势是各种因素、条件叠加而成的，我连下一小时是涨是跌都不可能100%确定。 所以交易不是科学、数学，不可能经过某种理论解决接下来行情会怎么走，不管理论是建立在科学上、还是数学上的。否则科学家和数学家，牛顿就专心搞交易就好了。 所以想通过方法知道市场怎么走，抓住市场所有走势是行不通的。 02、用承担风险去抓一些有优势的机会。 不可否认，市场的参与者不管是人，还是机器，因为它们的动机都是趋利避害，所以导致它们的行为会存在一定的相似性。 所以这也让某些行情的走势有了一定的确定性。我开始看自己的交割单，发现有些行情确实是赚钱的概率大，而且盈亏比也大！那我以后只做这样的行情不就可以了吗？ 记得有一次，我抓住了一波这样的行情，3000美元止损，抓了22000美元，差不多8倍盈亏比。 当时的我以为自己悟了，以为自己懂交易了，以后只抓这样的行情，一次8倍，一年如果能抓个几次，巴菲特算什么东西？结果呢？我又被市场打脸了。 有的涨了2倍，3 倍盈亏比就回头了，没走出 8 倍！ 可我等着 5 倍 6 倍才想平仓。 有的我进场就回头打止损了。 有的打了我的止损又继续上涨了。 我开始和所有的交易者一样，做各种努力和尝试，从技术上精益求精，从 K 线形态 *上不断总结，结果是：没有任何卵用。 我放3倍止盈，结果是涨1倍2倍就回头打止损，眼睁睁看着盈利变成亏损。 我放1倍2倍止盈，结果很多止盈之后就上涨。 我放平保，结果打了我的平保又上涨，我放移动止盈，同样打了我止盈再次上涨。 我再次陷入痛苦和绝望，因为我根本就没有打破这个0和甚至负和游戏！ 因为盈亏是同源的！我这样交易某次可以得到 8 倍的盈利，但另外 7 次 10 次或 12 次的亏损加起来，一定会亏掉这些盈利！ 我要3倍止盈，另外 2 次 3 次 4 次的亏损加起来同样会让收益变成 0 或者负数！ 很多朋友会觉得，那是你不行，我可以通过技术精进 去甄别！通过仓位管理去控制，达到正收益！ 很遗憾，这些都是徒劳，能达到正收益的并不是因为你的这些动作，而仅仅是因为运气，行情配合而已。 我很不甘心，当时也做了十年八年的交易了，难道自己做了那么多年的交易！付出了整个青春的负债累累，付出了无数的痛苦日子，最后只能看天吃饭？看运气吃饭？ 我不服气，不想认命，不停的优化手法和模式，结果还是很绝望，并打算放弃交易了，因为我还是没有改变 0 和游戏盈亏同源的局限。 以交易100次为样本： 盈亏比达到8:1，胜率就一定＜12.5% 盈亏比达到3:1，胜率就一定＜33.3% 盈亏比1:1，胜率基本就＜50% 直到有一天我发现，有的时候交易成功率确实会高，而且盈亏比也能走的比较大。 03、趋势 原来趋势可以放大胜率，放大盈亏比，打破这个0和游戏的局限。 到这个时候，我又悟了，觉得自己又行了，只要在趋势中，收益确实是可以做到正的。 所以这就是交易的最后一关？等待趋势，让趋势给概率和盈亏比加持的行情下，按规则交易？ 很遗憾，并不是，没多久我又被市场打脸了。因为我是一个人，所以会想在趋势出来前就提前进去，想赚多一点。 会在趋势中，想要多赚一点，放大仓位抓一把大的。 会在没有趋势的行情中交易，幻想这次不一样。 会在趋势中认为这单绝对正确，而不接受止损。 会因为在趋势中，却没赚到钱！而破坏规则。 等等等等。 这些交易者与生俱来的问题才是交易最大的问题。不然怎么会有交易最大的敌人是自己这种说法呢？ 交易本身的问题是很好解决的：找一个交易方法，等有优势的时候交易，用多笔交易的盈利减去亏损，还有盈余，这就是交易的全部了。 方法，和如何识别有优势的时候，都可以通过几年的回测行情解决。 但交易之外的问题，就只能靠智慧去解决了。 03、知足常乐的智慧知足常乐，要怎么解释呢？ 顺其自然？接受、承担？弱水三千只取一瓢？ 这个市场本来就是99.9%的人亏钱的地方，能盈利本来就非正常，但人心不足，想要更多。 一年20%不能满足，非要一年200%其实每年有多少机会，多少趋势，能盈利多少，有多少笔交易会止损，不是技术、系统、行情决定的。 限制好风险，看天吃饭，玩点周期，搞点定投，知足常乐，热爱生活。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币圈交易 #交易心理 #风险控制 #知足常乐 #周期投资
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因为你在震荡里想抓趋势，在趋势里想抓震荡； 在强势里怕高，在弱势里抄底。永远和行情反着干， 你当然抓不住任何一次真正的走远。 怎么改变呢？ 方法很简单：不预测市场，只跟随它，对了多赚，错了认亏。
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#震荡行情 #趋势交易 #逆向思维 #跟随市场 #风险控制
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OTC潇潇
1个月前
各位，流水不争先，争的是滔滔不绝。只要保住本金，机会多得是。能落袋为安一部分就落袋为安。 别去开大杠杆 有个客户的300多万盈利，一夜全没。活着和落袋为安最重要
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#落袋为安 #保住本金 #避免杠杆 #风险控制 #投资建议
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一个能拿大盈亏比的交易者，都经历过六件事： →活得够久（穿越牛熊） →做多够多（样本量大） →亏得够痛（不伤筋骨） →策略容量大（接住大势） →判断够简洁（流程丝滑） →执行够稳定（情绪稳定）
#交易者 #盈亏比 #交易策略 #风险控制 #情绪稳定
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更新 1/长期投资的资产，要看淡市场波动。 2/短期套利的资产，有赚就好，就当是出来玩玩，别贪心。
#长期投资 #短期套利 #市场波动 #资产配置 #风险控制
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什么是标准开单流程？| 为何要忽略微观价格结构？ 真正开始做交易之后，你会发现，流程的核心并不是“快”，而是避免在没有确认的地方冲动进场，这也是为什么微观结构常常要被放在一边。 一笔行情真正能做的部分，往往不是第一眼看到的位置，而是“确认之后的那一段”。因为第一波反弹通常带着情绪，速度快、方向急，但持续性差。它能不能延续，完全要看回调后的价格表现。 如果价格在关键支撑重新站稳，而且在这里出现清晰的反转结构，那才是买盘真正开始接手的位置，这种位置的稳定性也远高于第一波的情绪反应。 止损为什么放前低？因为前低是这一次反转结构最明确的风险点。如果价格连前低都守不住，说明市场并没有真正形成接力，多头的逻辑也自然成立不了。 止盈放在前高的理由同样简单：前高是上一次卖盘主动出手的位置，一旦到这里，行情是否还能继续，要看市场在这个压力区的表现。对大多数交易者来说，把第一笔利润留在这里，是最稳妥、最容易执行的方式。 一套标准的开单流程不是为了“完美”，而是为了让每一步都有明确的依据：位置是谁形成的？反转走势是不是干净？风险点在哪？目标区间是否合理？
#K线分析：市场趋势与反转信号的博弈· 155 条信息
#标准开单流程 #微观价格结构 #交易确认 #风险控制 #止损止盈
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勃勃OC
1个月前
今天市场回调，但我从不会说“看吧，我说对了吧”， 或和某些人一样，“我就是过来看看你这个反指是如何在每一次预测中都错的” 没必要 我们最大的对手是市场 而且也没有人应该去做预测 我们只能设计策略，控制仓位 赚自己能赚到，想赚到的那笔钱 在周五之前，我只会战战兢兢，如履薄冰 谢谢大家
#市场回调 #风险控制 #不预测 #谨慎 #投资策略
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所有合约交易者都碰到过的问题 开空了一个币 快爆仓了 应该加保证金拉高爆仓价 还是让他去爆仓? 模拟和利弗莫尔对话来回溯这个问题 你： 有个朋友开空 MON，快爆仓了，本金 2000U。他问该让它爆掉，还是加保证金把爆仓点往后挪 利弗莫尔： 交易里只有一条铁律：永远知道自己能亏多少 让它爆仓，是把亏损钉死在 2000U 加保证金，是把亏损的上限交给市场来决定 市场从来不会因为你不想亏而收手 你： 他说他笃定这个币会跌 利弗莫尔： 在市场里，笃定 是最昂贵的情绪 方向你也许看对，但时间你永远看不准 它可能真的会跌，但它也可能先涨到把你清理掉，再回头按你预测的方向走 死的不是判断，而是没给亏损设笼子 你： 他纠结：不加保证金就亏 2000U，加了可能亏更多 利弗莫尔： 风险上限是交易者的生命线 2000U 是可控的伤口 加保证金，就是把伤口打开，允许行情决定切多深 多数人就是死在再补一点的下一秒 你： 他说如果加一点保证金，亏损仍然在他可承受范围，爆仓价也更合理 他问这种情况能不能加 利弗莫尔： 能不能加，不看方向，看结构 如果你事先写死了“我最多亏多少” 而加保证金仍然在这个硬上限内 且新的爆仓价更符合市场结构 那不叫盲目加仓，叫风险再配置 前提是：上限不能因为情绪而随意扩大 否则那就是在赌博 你： 他还是强调自己非常确定它会跌 利弗莫尔： 市场从不奖励确定性 市场奖励的是那个愿意承认 我可能错 并为此留余地的人 能熬到行情转向的，不是最聪明的人，而是守住上限的人 你： 我把你的话原封不动地告诉他吗 利弗莫尔： 告诉他一句就够 方向是猜的，仓位是算的 能不能活到回调那一刻 不取决于你看得准 而取决于你限制错误的能力
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#合约交易爆仓 #风险控制 #利弗莫尔 #交易心态 #亏损上限
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只有200U，真的能翻身。在我带的群里，从100U做到1万U的例子，数不清。这次YALA和ARC就是按这套执行：信号共振、轻仓试探、利润递进。 50倍杠杆下，YALA赚+1710%，ARC赚+1147%。 今天系统讲一下小资金如何起步。 第一：本金规划 新手只有200U，千万别急。 分成四份，每份50U，一次只动一份。 不要想着一夜暴富，目标是活下来。 错一次没事，赢一次就能翻倍。 第二：使用合约工具 打开币安合约，杠杆设置30~50倍，模式选“逐仓”，防止连锁爆仓。 在图上加载4小时 EMA200 + MACD + RSI 三个指标。 记住，只在趋势方向操作，绝不抄底摸顶。 第三：信号识别 行情突破EMA200、MACD在0轴上方金叉、RSI在50~70区间时，就是黄金时刻。 再看15分钟级别：如果放量、K线连阳，说明短线资金进场。 这时只开一份仓，止损设在1.5%以内。 一旦拉升10%，先平一半锁利润； 涨30%，把止损调到开仓价； 涨50%，设追踪止盈。 利润靠纪律守，不靠侥幸等。 第四：加仓与收割 方向确认后，加仓原仓的30%。 但记住，只加盈利的单。 永远不要补亏损。 行情到关键压力位要懂得收割，留底仓跑趋势。 这不是运气，是严格执行系统后的结果。 小资金翻身不是幻想，而是一种方法。 在我的群里，每天都有学员靠纪律和信号实现改变。 评论区回复【我要翻身暴富】，娜娜带你进群领取《小资金实盘翻倍战法》完整教学。 #陈老师登月记 #第一财富学院 #小资金翻身 #币安合约 #EMA200 #金叉共振 #翻身计划 #合约实战
数字货币交易策略双杀，SOL与BNB双双获利· 48 条信息
#小资金翻身 #币安合约 #技术指标交易 #盈利策略 #风险控制
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Benson Sun
1个月前
之前我寫了一篇新手向攻略，後來有人問我： 「那給老手的建議是什麼？」 我想了很久，最後給出八個字： 「不要返貧、跟隨週期。」 這八個字具體怎麼解讀？ 先解讀「不要返貧」： 永遠不要讓自己的全部資金，曝險在任何「可能一次性損失所有本金」的地方。 包括但不限於： 1. 任何意義上的全倉槓桿（哪怕只有1.1倍） 2. 本金全部投入DeFi（哪怕是 AAVE、CRV、UNI 這種頂級協議） 3. 把所有本金壓在單一敘事 / 單一代幣上（譬如 All in RWA、AI、Layer3…等新概念） 只有 BTC 是經過多個週期，已經被驗證不會死的東西。其他任何東西，都具備歸零可能性。 再解讀「跟隨週期」： BTC 是幣圈唯一長期可預測的事物，因為它： - 供給確定（減半） - 敘事宏大（數位黃金） - 長週期反覆驗證（10+ 年） - 強烈的宏觀敘事連動（通膨、貨幣貶值、資產保值） 所以 BTC 是「不會死」且週期性明顯的資產。 過往 BTC 熊市低點到牛市高點，都是幾十倍的收益。近幾年市值比較大了，但這輪週期也有8倍的收益。 這意味著什麼？ 你不需要買在最低點，賣在最高點，哪怕是你上輪週期3萬以下就開始抄底，一路買到1.5萬，在這輪週期剛破前高（6.9萬）就提早賣出，也足夠賺到 3–5 倍以上。 所以 「不要返貧」＝活著走完每個週期 「跟隨週期」＝讓週期幫你提高財富的上限 只要你能不把自己暴露在一次性風險中，那麼只要你跟著 BTC 的長週期走，每個週期都能讓你財富階級往上一層。 這，就是「不要返貧、跟隨週期」八個字的真正含義。 在幣圈 8 年，我看過太多年輕幣神（包含我自己）大起大落。 很多人都有相同的路線： - 在風口期賺到第一桶金 - 在逆風期執著於打回淨值 ATH，越玩越輸 - 賺到錢之後，永遠給自己設下一個更大的 milestone（1000萬 → 3000萬 → 5000萬 → 1億），然後越玩越大，最後把上班族一輩子賺不到的錢，全數賠回去。 這些人不是沒有能力，而是四個字： 貪、心、過、重。 我所認識的「經歷過多輪週期，而且越來越有錢的人」，都有一個共同特徵：對風險的嗅覺極強。 這些人永遠留後手，永遠不把自己逼到退無可退。大資金只玩保本局，只有到極端狀況，才會部署大資金部位進場撿屍體。 在幣圈，致富的道路成千上百種，但返貧的方式基本都大同小異。 幣圈是個弱監管市場，每輪週期都有新的 ponzi 跟新資產敘事給你富起來的機會。 只有持續活著，才有資格賺週期的錢。
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#币圈 #BTC #週期 #风险控制 #不要返贫
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A9大神分享：交易方法满大街，但能持久盈利的核心本质是什么？ 1. 学会控制止损：止损是止盈的基础，是交易的第一堂课。 止损的目的是让你学会认错、学会转身、学会和市场共振；止损是以退为进，退的目的是为了守住自己的中正。​ 2. 进行有质量的进场：开枪不是胡乱开，每一枪都要有把握、有胜算，且需耐心等待。这就需要在关键转势的地方下手，在概率优势的地方下手。​ 3. 注重盈亏比：每一枪要有大的收获，开一枪可以覆盖三五次止损，这种买点才有意义。 同时，开一枪的收获需能在短时间内兑现，这关乎时间成本。​ 4. 坚守主升浪趋势：无论市场大环境怎样，永远在走出主升浪的趋势里呆着。主升浪代表资金的实力，哪里有资金，哪里 “鱼” 就多。​ 5. 明确进场与离场信号：一根关键 K 线定性质，破了就走，来了就进，绝不含糊。​ 6. 契合庄家底层逻辑：交易的底层逻辑要和最大的庄家一致，只有能和控盘庄家同进退，才能做到该进则进、该退则退。​ 7. 先进行正确的练习：以上皆为理论，不可眼高手低。需用最少的资金实战交易，建立正确的交易行为，通过实战验证自己的交易理念是否可行、能否经得起市场检验。​ 8. 不急于挣钱，追求长期稳定：不要急着挣钱，需稳定练习三年，在每一年的牛熊市中都能做到稳定。​ 9. 控制交易时间，掌握主动权：每天交易时间控制在半小时以内，不可过度投入。进场后设置好止损，即可关机上班。记住，是 “我” 玩交易，不是交易玩 “我”。​ 10. 主动空仓，沉淀自我：市场机会很多，但此心不动。在市场低迷时，可专注学习、健身、休息，通过站桩打坐观心沉淀自己。​ 以上 10 条，层层递进，一步一功，需扎扎实实做到知行合一。 如此，才能在交易中舒服心安、进退有度。刚学就想挣钱发财的，建议出门往外走、回家做梦 —— 交易是门科学，是门严格专业化的实践之路，而非买彩票。
#交易方法 #持久盈利 #风险控制 #交易心态 #长期稳定
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比特进
1个月前
这两天我在想一个事情,什么是右侧交易,什么是左侧交易. 想来想去,很多人不是不会右侧交易,而是做不到,右侧和左侧不仅仅交易方式的问题,而是做到右侧的难度极大. 很多人在12万/11万/10万/9万不停的买,然后在8万又止损或则不敢买了,回本遥遥无期, 这个叫左侧. 但是现在或则过几天介入叫右侧. 之前有人说右侧是很稳,但是买入的价格就很高了,因为价格涨起来了,这句话看似有道理,其实毫无逻辑. 有时候左侧买入的坟头草都几米了,还觉得成本低吗?
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#右侧交易 #左侧交易 #交易方式 #投资策略 #风险控制
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擦屁股的最后一下，并不是你擦干净了，而是它的颜色淡到你能接受了而已，亏钱爆仓也是如此，差不多就行了
#亏钱爆仓 #及时止损 #风险控制 #接受现实
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0x桐灿
1个月前
统一回复下： $BTC 和 $ETH 的止损我各加了一个点的ATR容差，放在了85000和2750，跌破就损。
BTC与ETH市场波动引发投资者热议，支撑位成焦点· 163 条信息
#BTC止损 #ETH止损 #加密货币交易 #ATR容差 #风险控制
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Yuyue
1个月前
来不及为上一个 90 抄底的大户哀悼，下一个来到战场的是 88 抄底的大户 我只双币接了点现货的原因是这样亏得慢多了，我非常能理解那种心理的锚定作用，因为感性上看见 BTC 90k 的时候我也真的很想去杠杆抄底，但是理性又告诉我既然看熊了就不应该去他妈的为了一个反弹去在下楼的电梯里做引体向上。核心就是管住手 对很多人来说不操作和空仓是一种煎熬，我自己也是那种一天不赚钱心里不舒服的类型 😂 尽可能降低操作频率只能靠被动锁仓了 仓位管理和现货的好处就是，仓位小了之后才能拿得住。山寨和 meme 赚的钱最后要是杠杆抄底给自己抄出事来，那真的没处说理。尤其是 BTC，总觉得 BTC 会回去的，但是扛住波动靠得只有仓位管理
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#抄底 #BTC #仓位管理 #现货 #风险控制
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只要你循着“维护繁荣预期”这个方向去推，你对未来的国际形势、未来各国政策取向的判断，就不会偏离现实太远。 因为经济是政治背后的真实驱动力，时间走到今天，维护繁荣预期已经成了各国政府决策时的第一考量。 全球各国现在都是拴在同一根绳上的蚂蚱，这根绳就叫产业链。 在和不和中共国脱钩，快脱还 是慢脱，全脱还是半脱的考虑背后，各国算的全都是一件事——“怎么做对我自己的繁荣预期负面影响最小”。 在对移民政策的调整，对国内各领域政策的调整上，各国考虑的也都是这件事。 国家是经济的政治容器，在现代国家，政治差不多完全是为经济服务的。 一项决策只要对经济有令政客和选民都无法抗拒的好处，不管在旧观念的人看来多么异想天开，都会有人为之“辩经”，论证它的合理性。 任何一项旧有的国际社会行为规范，都无法扛住实打实的利益冲击。 每个国家都是务实的，都是现实的。 国际社会之所以过去和中共国保持良好关系，向中共国大举投资，是因为那时他们感到，去利用中共国敞开供应的“人口红利”有利于维护自己的繁荣预期。 所以，基于同样的理由，为了维护自家的繁荣预期，他们也会和中共国交恶甚至兵戎相见。 中华沦陷区变成什么样子最让各大繁荣国家有利可图，最能帮助各大繁荣国家维护繁荣预期，这些国家就会支持不管什么人把沦陷区变成那样子。 这就是“残酷”的真相，如果你觉得列强希望东亚地区陷入长期动荡，如果你认为台湾、日本、韩国等周边邻居会希望中华沦陷区变成“大号朝鲜”或者战火纷飞的“东亚火药桶”，这就显得很残酷。 但对台湾、日本、韩国来说最好的邻居是怎样的邻居？ 是不要太强大，不要太庞大，也不要太贫困的邻居。 是野心小一点，消费力强一点的邻居。 从维护全球共有的繁荣预期这个角度看，大家都是拴在同一根利益链条上的蚂蚱，是同一条产业链的上下游，虽然彼此有竞争，但谁破产了都对整体不利，谁要是炮火连天打生打死，谁要是养不活自己向周边输送难民，谁就是全球安全态势中的“害群之马”，谁就是大家需要齐心合力改造的对象。 从全球各国需要联手维护全球产业链，联手维护全球各国共有的繁荣预期这个角度看，你会看到全球各国联手控制东亚战争风险的必然性。 中共国是个人口大国，是地缘上的每个邻国都不能无视其影响力的存在，因此，地缘上的每个邻国都会在必要时介入中共国内部的局势发展——如果不这么做会危及该国自己的繁荣预期。 中共国目前也仍是在全球产业链布局中据有重要地位的经济实体，不少中共国县、市已成型的产业生态，在产能方面占据着某个行业的半壁江山甚至全球产能的80%以上。 为什么全球所有繁荣国家在“应对中共局势”时都显得小心翼翼一步三摇？ 因为所有繁荣国家在面对可能破坏本国繁荣预期的事项时都会小心翼翼一步三摇。 这是为了控制风险，是为了保护与繁荣预期紧密相连的国家战略利益，而不是因为他们喜欢和中共红色权贵们勾兑。 当你明白全球产业链阵营真正的关注点，明白繁荣国家的利益诉求，你就能看透他们将来必然作出的外交、政治决断。 他们一定会在中共国局势糜烂到冲击全球繁荣预期前积极介入，一定会选择对维护自家繁荣预期最有利的介入方式，而对每个有可能受到难民潮冲击的邻国来说，避免中华沦陷区整体陷入长期动荡不安战火纷飞的局面，都更符合他们的利益。 除了台湾、日本、韩国会积极介入并不排除在一定程度上采用军事手段，例如出兵维和之外，与中共国内部一些产业生态成熟，占全球产能比例较高的地区深度利益绑定的国家，显然也将被迫积极介入沦陷区内部的风险控制。 改开中国这几十年对全球产业链的渗透，并不只是会被红色中国武器化，胁迫繁荣国家“投鼠忌器”。 它也会招来全球产业链诸国为约束风险，在红色中国崩溃后，对改开中国遗产的抢救和打捞。 从经济角度看，从维护繁荣预期的需要看，全球各国无法直截了当的和目前这个中共国脱钩。但反过来，这也就说明了，全球各国同样不能对中共国内部的局势发展置之不理。 因为经济利益的深度绑定，产业链上下游利益的紧密关联，对谁都不是那么容易挣脱的。 但让我们仔细想想，在已经形成的利益绑定里，谁是干扰者和“局外人”？ 是红色中国。 全球产业链与中共国产业链环的绑定，主要是绑在改开中国上。更准确地说，是绑在沦陷区因改革开放、招商引资，一家家创立和兴旺起来的民营企业上。 要维护繁荣预期，各国只需要帮忙救企业，帮忙恢复那些县、市的生产秩序，而不需要救红色中国。 只有在红色中国是各国维护生产秩序的帮手时，中共红色政权的稳固，对繁荣列国才有价值。 否则，最符合繁荣列国利益的做法就是去扶植新帮手，扶植能比红色中国更好的维护生产秩序的政权。 而打造出能比红色中国更好的维护沦陷区生产秩序的政权，也正是各族各地独立建国者的追求，是沦陷区正苦于经济萧条的亿万民众心之所向。 不“救经济”的中共政权对欧美列强来说毫无用处，它当然会被抛弃。 而抛弃它，另寻解决问题的办法，正是全球产业链阵营为维护繁荣预期进行的“纠错”。
#全球产业链 #繁荣预期 #中共国局势 #经济利益 #风险控制
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我看到合约新手对做空这个事最大的误区就是“总爱空涨的多的”，之前空fartcoin、pengu、hype、aster的，跟现在空zec的是同一帮人。 一个标的能拉的高，一定是控筹紧、有资金抱团冲，为什么要选择向下阻力最大的标的空？这也是为什么我从来不会做空btc和eth这些大币，因为我在跟长期趋势做对手盘。 换个角度想，你空个100亿的标的，你要想盈利50%，他要跌50个亿，而你空个1个亿的标的，跌5000万就够了。 我前几天也犯了个错误，多了zec空了strk，去赌龙二跑不过龙一。但我很快想明白并close了这个交易。我为什么要冒这个风险？这么多控筹差在派发阶段的次新币我可以选择，我为什么要去做空现在资金最聚焦的隐私赛道？ 做空真得学老太太，专拣软柿子捏。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#合约新手误区 #做空策略 #风险控制 #标的选择 #软柿子
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勃勃OC
1个月前
操作：买入NVDA 本周五到期的180p末日期权，玩一玩 如果真跌了，吃顿好的 如果没跌，大盘估计也会反弹，把之前卖的其他股票的put平了 anyway对冲对冲，不要打算靠这个致富 也不要既要又要 如果真跌的，别来吹我 如果没跌，也是意料之中
#NVDA #末日期权 #对冲 #短期投机 #风险控制
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风无向😈
1个月前
坏消息，Syx的交易大赛彻底失败了，失去了潜在获得1M$奖金的机会。也没有做空自己去对冲机会。 失败告诉我们要有两个纪律： 1：只用你很少的比例的资金去交易合约 2：提取部分利润作为失败的后手 没想到BTC会跌破90000，不知道熊是否来了。 朋友经常会问我还会好吗，还有未来吗，Perp dex还行吗，预测市场会爆发吗？ 我只会回答： 悲观者永远正确，乐观者永远前行。
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#Syx交易失败 #合约交易风险 #BTC跌破90000 #市场悲观情绪 #风险控制
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投资中，大多数人亏钱亏在了“感觉”，感觉很牛、感觉要涨、感觉便宜、感觉跌多了，感觉就是没有投资体系的表现。其实投资需要一套系统，由很多公式组成的系统，判断资产好不好的公式，判断便不便宜的公式，判断周期位置的公式，判断走势是否结束的公式，定义机会大小的公式，等等。一切都要被量化，才能复盘，才能改进，系统才能升级。
#投资体系 #量化投资 #公式 #投资感觉 #风险控制
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牛哥🔶BNB
1个月前
最近的行情特别差，上一轮bsc的行情过去一级的流动性被抽干，二级也是一轮血洗，整个市场的亏损程度还是比较大的，最近自己1级，2级也有操作，但是大多数都是亏损为多，趁着这个机会也自己深度复盘了一下。总结了一些经验，分享出来警醒自己。 首先就是趋势问题，1级跟2级的趋势，还是存在一定的相关联性的，每一次1级有行情都是在2级市场企稳或者是市场冷却很久了以后才开始启动，因为本质上整个市场相当于大家都是在一个锅里面吃饭。当市场有热点出现，或者是有炒作预期，有赚钱效应的时候，那么就有更多的人带钱加入进来，形成正向循环，把价格推高，情绪化在此时疯狂蔓延，故事层出不穷。信仰充足，最后就是聪明的交易者套现有信仰的交易者挂在山顶，随后一轮趋势行情的结束。因为市场在上涨的过程中存在很大的泡沫，所以说需要一段的时间来消化泡沫，等市场再度冷清了之后，又会开始逐步酝酿下一轮的行情。 所以1级跟2级的规律还是有一些不同的，以前做2级的时候，我们可以有一定的信仰，因为发一个项目会有基本的成本在包括前期的运营，宣发，讲故事，项目落地等等。一小部分是真实的在做事情，但是大多数其实还是趁机捞钱。 然而现在的1级市场是发项目没有成本，完全是情绪的产物。说白了，在合适的时间点内找一个稍好一点的角度，再配合上一定的做事资金就可以赚的盆满钵满。 ①判断整个市场的流动性是否充足，是否趋势是在向上，要顺势而为。切记不可逆市，否则就相当于是在垃圾堆里找屎吃，更多增加亏钱的概率。 ②做一级行情初期只玩龙头，同时不要对任何币种有信仰，不要持仓就有非常强烈的主观判断，该止盈就止盈，可以拿利润去继续博弈。因为1级市场永远不缺机会，没有必要沉迷在一个币种里面，错失一个机会而感到懊悔。 ③不要妄想一个币暴富，不否认市场存在这样的人，但是那只是0.001%，只有先小胜才能大赢。 ④赚钱之后及时提现，不要全部放在账户里面，该改善生活就改善生活，要清醒来币圈的目的就是赚钱，改善生活，而不是沉迷在这个市场里面博弈。 为什么总结了这几点，因为我作为一个普通人踩的最多的坑就是这些，其实很大程度上还是人性，我近期亏钱全部就亏在这个上面，虽然都是利润回吐，但是我的心态金钱随着逆势频繁操作出现连续亏损，心态爆炸。其实大家可以自己想想看不管是1级还是2级，我们赚钱的机会其实比较短暂，就是在那一轮行情完全出来之后，整个市场被激活，我们是在大锅饭充足的情况下才能吃到更多。而整个锅里没有饭的时候，你不管，再努力的去捞，赚不到钱反而会亏的更多。这就叫方向不对，努力白费。 我巨额亏损的单子都是对币种抱有信仰，特别是1级市场，首先不是这个币种有多么多么的牛逼，这个叙事多么多么的了不起，这些其实都是市场情绪资金催化的产物。ok链的Xdog bsc的tst 白头巾 4 币安人生，慈善，包括之前sol上每一轮行情的一些龙头币种，这些链上币种本质上都没有任何的作用，不管是为了做自家公链，还是为了自家交易所引流，还是为了拉用户？他们的使命就是在特定的时间段承担起一定的作用。当达到目的以后行情结束。小币种大多数都会归零，龙头币种都会跌幅惨烈一地鸡毛。 而且每一轮行情都会有新的热点，新的币种，1级市场的更迭速度，就导致永远不能有信仰。新的一定比老的好，下一个一定比上一个香。而且对于散户来说，新的热点，新的币种，市值盈亏比以及热度都会更好，资金也更愿意去拉盘新的，而非老的。永远不要想着靠一个币直接就暴富。只有先小赢才会有大赢。 要知道我们来这个圈子的最终目的就是为了赚钱，改善生活。有行情抓住赚了钱提现适当消费，没有行情多休息，适当关注市场保持敏锐度降低出手频率，最大程度保存实力活下来，只有活下来才有机会。我自己的资金，回撤波动特别大，都是踩了几遍这种坑。 这一段时间没少操作，还亏钱。前天我媳妇儿还问我说你赚钱为了什么，她说赚钱不应该是为了生活更好从而更开心吗？感觉我最近不开心压抑，太急于求成反而是非常危险的事情。 一直沉迷在市场里面会失去自我，赚了钱有时候一定要适当的去消费消费享受享受生活，这样才能分清楚现实与虚拟，心态才会更好。以前总说币圈挥金如土，现实缝缝补补。相信很多人都有这种毛病。其实真应该改一改，有时候想想，在不对的时机越努力亏的越多。亏掉了这些钱，拿到现实当中，够买好多好多东西享老福了😂所以一定要克制自己的交易欲望。 想到哪里写到哪里，暂时就这些吧，大家有什么经验可以多分享分享。我们一起互相学习！
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#一级市场 #亏损 #市场情绪 #风险控制 #生活
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一图搞懂：什么是仓位管理，投机之王利弗莫尔突破买入法： （1）先买入20%； （2）假设买错了，下跌10%立即止损，损失金额为总仓位的2%； （3）假设买对了，上涨10%立即加仓20%； （4）再上涨10%立即再加20%； （5）最后一次直接加40%； （6）将胜利成果扩大，然后只要没有跌破10%就持有； （7）一旦跌10%立即将仓位全部卖出。 精髓在于找高概率的机会操作，市场大部分时间是在等待中,应最大限度地成少试错成本。 但是此适合在牛市中建仓强势币/股,不运合震荡行情。 1️⃣杰西·利弗莫尔的核心投资理念是什么？ 我简单总结下： 🔺趋势至上：他强调顺应市场趋势，认为市场存在明确的牛市上涨和熊市下跌趋势，投资者应识别并跟随这种趋势，避免逆势而为。 🔺风险控制：他重视止损和资金管理，为每笔交易设定止损点，避免损失扩大，并通过分散投资和控制仓位降低风险。 🔺独立思考与耐心等待：他主张独立分析市场，不依赖他人意见，耐心等待合适的交易时机，如价格突破关键阻力位或回调到支撑位。 2️⃣让利润奔跑理念 这也是利弗莫尔核心投资理念之一。 当一笔交易开始盈利后，他不会轻易因为短期的价格波动或者小幅度的回调就急于平仓获利。 他认为应该让利润在趋势的推动下尽可能地增长，就像让一匹奔跑的骏马在没有明显障碍的赛道上尽情驰骋一样。 只要市场趋势没有改变，就应该持有盈利的头寸，直到出现明确的反转信号。这种理念体现了他对趋势的信任和对长期投资收益的追求。 3️⃣趋势判断与顺势而为 （一）认清大势 利弗莫尔认为赚大钱依靠大盘走势，而非个股波动。他主动识别市场主要趋势与最小阻力线，不受 “牛市”“熊市” 定式思维局限。如 1907 年先做空后做多，1929 年在高价附近做空，均获利丰厚。​ 跟随趋势：上涨行情买入，下跌行情卖出，与市场方向一致。市场无明显趋势时选择观望，等趋势明确后再行动。 ​ （二）时机把握​ 等待关键点：利弗莫尔耐心等待交易关键点，如购买伯利恒钢铁时，等 6 周直到股价突破 100 点才买入。​ 确认趋势后行动：不提前入场，待市场变化证实观点后果断出击。​ （三）资金管理与仓位控制​ 试探性操作：先小仓位试探，如买入计划仓位的 20%，盈利则加仓，亏损达一定比例（如 最大10%）就止损。​ 拒绝亏损加仓：不在亏损时加仓摊薄成本，避免亏损扩大。​ 分散投资：不把资金集中于一处，降低孤注一掷的风险。 ​ （四）严格止损与止盈​ 坚决止损：设止损点，如单笔交易最大亏损 10%，无条件清仓，防止损失扩大。​ 让利润奔跑：股票上涨时，不畏惧回调，思考上涨理由，不急于卖出，让利润持续增长。​ （五）独立思考与逆向思维​ 独立分析判断：不轻易相信小道消息，依靠自身研究决策。曾因听信他人建议受损，此后更独立，甚至反向利用小道消息。​ 逆向思维：对市场普遍看法持怀疑，寻找与市场共识相反的交易机会。​ （六）交易情绪管理​ 保持冷静理智，避免贪婪和恐惧影响决策。交易前制定策略并严格执行，不盲目操作或冲动交易。 3️⃣利弗莫尔的成功案例 （一）1907年股市大崩溃中的操作 - 背景：1907年美国金融市场面临严重危机，股市大幅下跌。当时的市场环境充满恐慌情绪，银行出现挤兑，许多金融机构摇摇欲坠。 - 操作过程：利弗莫尔察觉到市场的脆弱性和即将崩溃的趋势。他开始做空股票，借入股票并卖出，预期股价会下跌。随着市场恐慌情绪的蔓延，股价果然如他所料急剧下降。当市场跌到一定程度，接近底部时，他又反手做多。通过这种先做空后做多的操作，利弗莫尔在这次股市危机中获利数百万美元。这不仅展示了他对市场趋势的精准判断，也体现了他把握时机进行逆向操作的能力。 （二）伯利恒钢铁股票交易 - 背景：当时的钢铁行业在经济发展中有重要地位，伯利恒钢铁公司是行业内的重要企业。 - 操作过程：利弗莫尔在操作伯利恒钢铁股票时非常谨慎。他等待了6周，一直观察该股票的价格走势和市场情绪。直到股票价格突破整数关口100点时，他认为这是一个关键的买入信号，才果断买入。之后，随着钢铁行业的发展和公司业绩的提升，股票价格持续上涨。利弗莫尔通过耐心等待关键时机，并且在趋势确立后入场，获得了丰厚的利润。 （三）1929年美股大崩盘做空操作 - 背景：20世纪20年代，美国股市出现了巨大的泡沫，经济繁荣的表象下隐藏着危机。股票价格被过度高估，市场情绪极度乐观。 - 操作过程：利弗莫尔凭借自己多年的经验和敏锐的洞察力，察觉到了市场的泡沫即将破裂。在1929年股市达到最高价附近时，他开始大规模做空股票。当市场崩溃，股价暴跌，他从中获取了近一亿美元的巨额利润。这次操作堪称他交易生涯中的经典之作，展示了他在大趋势判断和果断行动方面的卓越才能，也体现了他对市场整体环境的深刻理解。 在巅峰时期，利弗莫尔拥有全纽约最漂亮的办公室，位于第五大道730号，里面有他的专用电梯。每次新年来临前，利弗莫尔都把自己关在私人金库里三天，坐在数千万美元现金中，仔细检讨过往交易失败的原因。 他的一生历经坎坷，4次破产，却又每次都能东山再起，堪称华尔街传奇；在100多年的股票市场里，利弗莫尔一做就是近半个世纪。 1940年11月28日，杰西·利弗尔，这位华尔街的传奇人物，到达纽约的雪莉荷兰酒店辨认父亲的尸体。看着父亲的尸体，数分钟后，他崩溃了，在卫生间里开枪自杀，结束了63岁的生命。 死前他留下了一张纸条，字迹潦草：“我的人生很失败。”关于他的一生，评价颇多，但有一句最为贴切：一生的伟大，一身的疯狂。——《股票作手回忆录》 共勉！
#利弗莫尔 #仓位管理 #趋势交易 #风险控制 #股市崩盘
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股票大涨时，一定要舍得减仓 做股票久了，会慢慢摸出一个规律：再好的股票，也很少一路不回头地往上冲。它真正飞起来的日子，其实很短，大多数时候不是趴着不动，就是往下走。 所以，行情真正来了，别光顾着高兴。涨得最猛的时候，往往最该做的是减仓。这不是看空，是给自己留后路。 你想想，要是每次大涨都满仓坐着不动，等真的跌出机会了，手里还有钱捡便宜吗？怕是只能眼看着好股票打折自己却早已套在了山顶。 炒股时间久了，都懂得一个道理：上涨时攒现金，下跌时攒股票。把浮盈变成实实在在的钱，才能在别人恐慌时你从容。 别总想着卖在最高点，那不现实。能在相对高位分批收回本金和利润，就已经赢了大多数人。
#股票 #减仓 #风险控制 #投资策略 #止盈