#交易规则

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投资必读推荐——《华尔街幽灵》：匿名交易大师的3个核心规则，帮你在市场中活下来并赚到钱 先上阅读总结：对普通交易者来说，它的启发很直接 • 别再纠结“明天涨还是跌”，而是想“如果涨了，我怎么加码；如果没涨，我怎么清仓”； • 别把交易当“赌大小”，而是当“做生意”——做生意要算成本、控风险，交易也一样； • 别追求“一夜暴富”，而是追求“长期存活”——活下来，才有机会等到大行情。 《华尔街幽灵》不是一本满是复杂公式的交易教材，而是一位匿名资深交易员（人称“幽灵”）的实战智慧录。 这位在华尔街摸爬滚打30多年的高手，通过与助手阿瑟的对话，结合期货论坛上的真实案例，把“如何在交易中生存、如何从盈利仓位赚更多”的核心逻辑，浓缩成3个简单却反直觉的规则，还教会普通交易者如何对抗人性弱点、搭建靠谱的交易体系。 它最特别的地方在于：不教“预测市场”的技巧，而是教“应对市场”的方法——毕竟没人能次次猜中行情，但能通过规则把损失控制在最小，让盈利尽可能放大。 一、先搞懂：为什么这是“失败者游戏”？ 幽灵开篇就打破了一个常见误区：交易不是“比谁对得多”，而是“比谁错得少、错得轻”，这就是“失败者游戏”的本质。就像网球比赛里，业余选手赢球往往不是因为自己打得好，而是对手失误多。交易也一样，大多数人亏钱，不是因为没看对行情，而是看对时赚一点就跑，看错时死扛不放，最后小赚大亏。 幽灵自己的经历很有说服力：他刚入行时，曾在一天内把本金翻番，得意地在火车上回味，却发现没人在乎他的“辉煌”——因为市场不会只涨不跌，一天的盈利随时可能被次日的波动吞噬。从那以后，他明白：交易的核心不是“赚快钱”，而是“活下来”，而活下来的关键，是改变“想赢怕输”的本能习惯。 二、核心规则一：只持有“被证明正确”的仓位 很多交易者建仓后，会默认“自己是对的”，直到亏损扩大到不得不割肉时才止损。幽灵的规则一恰恰相反：建仓后先假设自己是错的，只有当市场用价格证明你对了，才继续持有；如果没被证明对，就尽快清仓。 简单说：不要等市场“提醒你错了”（比如跌破止损位、亏损超预期），而要主动判断“它没证明你对”——比如你买了大豆期货，计划开盘后1小时内涨5美分，结果1小时只涨了2美分，哪怕没亏，也要清仓。 为什么要这么做？ 举个生活中的例子：过马路时，哪怕绿灯亮了，你也会左右看有没有闯红灯的车——不是因为“一定有危险”，而是为了避免小概率的致命风险。交易也一样，“没被证明正确的仓位”就像绿灯时冲过来的车，你不知道它会不会撞你，但提前避让，就能避免大损失。 论坛上有个叫M.T的交易者，之前总在“仓位没亏但也没涨”时死扛，结果经常等来了下跌。用规则一操作后，他改成“建仓后15-30分钟没被证明对就清仓”，回头一算，过去3个月的亏损直接减少了一半——因为很多“看似要涨”的仓位，其实只是市场的短暂波动，早清仓能避免后续的套牢。 关键提醒：“被证明正确”不是凭感觉，而是要在交易计划里提前定好标准。比如做当日交易，你可以定“开盘后30分钟，价格突破昨日高点”；做长线交易，定“3天内价格站稳5日均线”。没有标准的“等证明”，就是变相的“扛单”。 三、核心规则二：正确加码，才能把盈利放大 很多人赚不到大钱，不是因为没看对行情，而是看对时仓位太轻。比如买对了一只涨10%的股票，但只买了100股，最后赚的钱还不够抵消其他亏损。幽灵的规则二就是解决这个问题：毫无例外、正确地对盈利仓位加码。 注意“正确”两个字——不是随便加，而是有节奏地加，比如“倒金字塔加码法”：假设你最初建了6口大豆合约的仓位，当市场证明你对了，第一次加码加4口，第二次加2口。这样一来，你的核心盈利仓位（最初的6口）始终是最大的，后续加码的仓位越来越少，就算行情反转，损失也有限。 不同交易类型，加码方式不一样 • 当日交易：因为时间短、波动快，没必要慢慢加——可以一开始就建较重的仓位（比如计划满仓50%），只要市场证明对了，就持有；一旦没被证明对，就按规则一清仓。比如有个优秀的当日交易者，开盘就建重仓，然后逐步减仓，只留被证明正确的部分，反而比“慢慢加码”赚得更多。 • 长线交易：要等趋势明确后再加码。比如期货市场里，当价格突破前期阻力位、成交量放大时，再逐步加仓，避免在“震荡阶段”频繁加码导致成本过高。 幽灵特别提醒：不要在亏损仓位上加码。很多人跌了就想“摊薄成本”，比如100元买的股票，跌到90元再买100股，看似成本降到95元，但如果继续跌到80元，亏损会比只买100股时更大。规则二只针对“盈利仓位”，亏损时要做的是按规则一清仓，而不是补仓。 四、核心规则三：巨量出现时，就是套现的信号 规则三是幽灵和论坛交易者一起总结的——很多人赚了钱却拿不住，要么早早套现，要么等行情反转后回吐利润。幽灵给出的标准很明确：当市场出现极端高成交量（比如3-4天内成交量是平时的2倍以上），就是套现的良机。 具体操作分两步： 1. 极端成交量出现的次日，先清掉一半仓位； 2. 接下来2天内，把剩下的一半也清完，不要等“更高点”。 为什么？因为高成交量往往意味着“市场情绪到了极致”——比如牛市里，所有人都在买，成交量暴增，此时大概率是“最后一波追涨”，后续行情很容易反转。幽灵自己就多次在谷物期货、原油期货的高成交量日套现，避开了后续的大幅回调。 这条规则还隐含一个重要逻辑：市场不总是正确的。很多人觉得“价格反映一切”，但幽灵发现，低成交量时，价格很容易被操纵（比如少量资金就能把价格拉涨或砸跌）；高成交量时，价格往往偏离真实供需，此时跟着追涨杀跌，很容易站岗。 五、光有规则不够，还要改“坏毛病” 幽灵反复强调：正确的知识+改变习惯=成功交易。就算记住了3个规则，如果改不掉“贪心”“恐惧”的本能，还是会亏。他分享了几个简单却实用的习惯改变方法： 1. 交易前的“仪式感”：别让懒散毁了你的判断 幽灵的交易准备很特别，却很有效： • 要有一间安静的办公室，放一把“能摇但不舒适”的椅子——太舒服的椅子会让你放松警惕，摇椅则能提醒你“市场一直在波动”； • 放一个自动报时的电子钟——每次报时，就检查一下仓位是否“被证明正确”，避免分心忘记处理； • 开盘前1小时，先锻炼10-20分钟（让头脑清醒），再花1分钟想“赚了钱要做什么”（比如给家人买礼物）——这能帮你跳出“只盯着钱”的执念，保持理性。 2. 对抗情绪：不舒服时就清仓 很多人持仓时会有“生理反应”：比如心跳加速、烦躁、不想看行情，这其实是身体在提醒“仓位有问题”。幽灵的建议很直接：只要你因为仓位感到不安，不管盈亏，先清仓。 他举过一个例子：有次他建了大豆多仓，当天下午突然觉得“坐立难安”，虽然价格没跌，还是果断清仓。结果半小时后， USDA（美国农业部）公布利空报告，大豆价格直线下跌——如果当时扛着，亏损会很大。 情绪不是敌人，而是信号。当你觉得“再等等说不定会涨”时，其实是“不想接受小亏损”的本能在作祟，而这种本能往往会导致更大的亏损。 3. 别迷信“市场永远正确” 很多交易者亏了钱，会怪“市场错了”，或者觉得“自己运气不好”。幽灵却认为：市场没有对错，只有“你是否准备好应对它的变化”。比如橙汁期货曾连续3天涨停，又连续4天跌停，看似“市场发疯”，其实是低成交量下，少量资金就能推动价格大幅波动——此时如果盲目追涨杀跌，就是没理解“市场的不理性也是正常的”。 六、最后：交易计划是规则的“载体” 幽灵说：“没有交易计划，再好用的规则也像没柄的刀。”一个靠谱的交易计划，至少要包含3件事： 1. 建仓标准：比如“只在开盘后30分钟，价格突破昨日波动区间上沿时建多仓”，而不是“感觉要涨就买”； 2. 加码/清仓信号：比如用规则二，在价格回调到5日均线时加码；用规则三，在成交量放大3倍时清仓； 3. 应对意外的方案：比如突发新闻导致价格跳空时，要不要止损、止损位设在哪里。 他特别提醒新手：不要用“复杂指标”堆砌计划，简单的标准更易执行。比如用“点线图”看支撑位和阻力位，比满屏的MACD、KDJ更有效——因为指标会滞后，但支撑/阻力位是市场真实交易的痕迹，更能反映交易者的真实想法。 总结：这不是“赚钱秘籍”，而是“生存手册” 《华尔街幽灵》最有价值的，不是3个规则本身，而是它传递的思维：交易不是和市场博弈，而是和自己的人性博弈。你不需要次次看对行情，只要能做到“错时亏小钱，对时赚大钱”，长期下来就能盈利。 对普通交易者来说，它的启发很直接： • 别再纠结“明天涨还是跌”，而是想“如果涨了，我怎么加码；如果没涨，我怎么清仓”； • 别把交易当“赌大小”，而是当“做生意”——做生意要算成本、控风险，交易也一样； • 别追求“一夜暴富”，而是追求“长期存活”——活下来，才有机会等到大行情。 就像幽灵说的：“我只是你成功背后的影子，真正决定你赚钱的，是你能否把这些规则变成第二天性。” 共勉！
#交易规则 #风险控制 #长期生存 #华尔街幽灵 #应对市场
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交易的核心精髓是什么？ 兄弟们，必须要明白，找到一个具备概率优势的交易系统，然后一致性的重复执行下去；拆开来讲： 第一步：你得深刻了解某些市场的底层认知，基于它，建立一套交易系统，交易规则； 第二步：把这套规则拿到具体的产品中进行测试，观察它的有利期，和不利期，做好归纳； 第三步：基于第二步，对规则的有利期下一个明确的量化定义，这一步很关键，因为这个有利期是你交易规则能够发挥出最大效率的时期，你必须要搞定这一步，很多人死就死在这一步，以为有了交易系统就无敌了；这一步我把它叫做市场状态的确立，和一些人说的情绪周期，市场结构，市场周期，是一回事；很多人卡在了这一步，或者压根就没意识到这一点； 第四步：重复以上三步，再重复 第五步：密切关注市场理念的变化，以便完善自己的交易规则； 解释一下第五步 相信大家都听过索罗斯的反身性理论，这个说的是 “人的行为与价格走势之间的相互作用关系”，简单来讲就是价格影响行为，行为反过来要么加强价格，要么消弱价格； 理解这个有什么用呢？如果这个市场 80% 的交易逻辑的底层认知都源自于巴菲特的价值投资；那么你如何想要在市场获利，你必须要依托价值投资理念建立一套交易规则；因为说到底，价格的波动是人的行为引发的，如果绝大多数人都用同一套方式行事，那么价格的波动必然是沿着众人的合力前进的； 交易大师修路，交易高手造交通工具；路是理念，是市场理念，是绝大多数参与者的共识，至于在共识之下，如何行事，就看个人的修炼了兄弟们。
#交易系统 #市场认知 #交易规则 #市场状态 #价值投资理念
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真正的交易者只关心两件事： 1、我买入后走势证明我对了怎么做； 2、我买入后走势证明我错了又怎么做。 未来的行情谁也无法精准预测，你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。 盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是实战家和分析师的最大差别。 你买入的目的不是为了亏钱，而是为了获利且尽可能的获利更多：当走势对你有利的时候，必须贪婪、让利润奔跑；当走势对你不利的时候，停止幻想、要截断亏损。 什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗！任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的，尽管很多朋友从来不认为自己在赌，那也只是认为概率大算不上赌而已。 事实上，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下赌注，用确定的代价赌不确定的利润，只不过当致命的风险来临时远离；当风险可控的时候，未来值得一赌。 我的交易大部分时候都是“计划我的交易，交易我的计划”：盘后去看走势按规则确定怎样做，交易时间做的就只是按规则去交易。如果要在交易时间中的波动里，考虑那些哪里买进或卖出问题，相信很多时候，我同意也会让自己不知所措。 从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用，只有追求微利的买单才追求具体买入点位，非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位，会得不偿失，会损失更多的机会和利润。 买入的具体点位不会是我交易的重点，每天在盘后看看当天及之前的走势，凭借经验判断一个方向，找一个自以为合适的价格区，然后买入持有。我从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住，但却有很多股友强调，在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。 如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置，如果你不是以追求微利波段的操作，那么只能说明你根本不知道交易策略为何物，你甚至不理解行情走势是怎么产生的，更不知道你要操作的是什么。 华尔街有人曾经做过一个实验，拿出几张走势图，然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向，结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。 你之所以把精确买点看得那么重，无非就是这几个原因： 1、你总是希望买在最低点位上，买进就有盈利，无法忍受价格的正常回调； 2、你认为止损就是灾难，所以你总是把止损设得很小。 只是你忽略了，一个区域买进，高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是，多少人因为在大概率的涨势面前，为了追求精确价格而错失机会。 这个世界上最白痴的人，就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人，我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润，也没有人希望利润回撤。因为回撤而损失一些利润，但也会因为回撤而把握到更大的利润，这是走势中不可或缺的一部分，我的交易中已经很习惯它了。 亏损额度是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持。 买进或卖出不是自己的想当然，而是让实际走势决定买入还是卖出，任何时候我都不会让自己陷入被动，我也从来不会追求完美的交易。 无论你用任何规则作为交易模式，都要考虑一点，那就是这种规则策略，放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长，而不是拿孤立的几个交易日或某次交易的偶然性，来作为你交易的依据！
#交易规则 #风险控制 #盈利策略 #市场概率 #实战交易
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henu王凯
1个月前
刚看到评论再阶段性解释下我如何在交易中借助AI来决策，一步步推导下逻辑： 1、这两年我一直让AI辅助各种决策，典型的比如工作方面我应该如何做，生活方面如何做，后来我投资方面总是因情绪而下错决策，然后我就设定规则每次交易前都要让AI深度拷问我，把AI当成教练，引导我
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4426 条信息
#AI辅助决策 #情绪化交易 #投资教练 #交易规则 #深度拷问
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交易中最大的风险是失控 有多少人从开始的红了脸 到最后的红了眼 交易者最大的区别是 成熟的交易者不担心踏空 担心的是自己的交易 是否符合自己的交易规则 最怕的是不守规则而导致失控 而失败的交易者满眼都是机会 脑子里只有一个字“钱”
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4426 条信息
#交易风险 #情绪管理 #交易规则 #投资心理
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henu王凯
3个月前
标记：刚忍不住把特斯拉清仓，盈利16%，但这是错误的交易，没有按照设定的规则走，应该宁肯错、赔钱，从优化交易规则的角度出发而不是人工干预，之前SEC策略时已经犯过一次错误。 延伸下：
#特斯拉 #清仓 #盈利 #交易规则 #SEC策略 #错误交易 #人工干预
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我在交易和生活中获胜的两条基本规则是： 1、如果你不下注，你就无法赢 2、如果你输光了所有筹码，你就无法下注 —— 拉里-海特
#交易规则 #生活哲学 #投资策略 #风险管理 #赌徒心态