#期货流动性

3个月前

本周BTC全网期货历史流动性积累地图更新！首先，周一的行情已经走出来了，恰好清算掉了自1月31日出现的空头流动性，也就是我们过去一周反复提及的106k~107k区域；而随着上周的无聊震荡行情结束，当下市场不论多头还是空头，都开始逐步积累起了可观的清算量。按照上周一引文里的思路... 当下市场的大结构依旧是震荡上行的，因此虽然短期空头流动性没有多头那么多，但依旧不能想当然的就判定该去清算多头了... 只有看到价格的多头趋势结构出现破坏，才可以考虑深度回调甚至转向的可能，而这个关键的临界点，就在100600附近！至于当下，或者说本周的行情预期，我依旧认为可以保持大方向看多或维持原有区间震荡的思路；只要当前价格下方的两处低密度多头清算区没有逐渐变成高密度，那么价格继续朝着前高测试+清算的行情就可以继续下去。如果本周出现什么利空，导致价格跌破了当前区间下沿位置，那么这些多头流动性就会引发连环清算，直到90800附近；同样，如果现货市场持续保持买入，那么上面的空头流动性也可以诱发连环清算，并把价格推至117000附近... 说白了，要么是新高，要么是类似2024年那样的次高大区间震荡，期货依旧处于主导地位。你可以复制我的这个图表自己标注价格位置，位于价格上方的黄色矩形上沿都是潜在压力位，位于价格下方的黄色矩形下沿也都是潜在支撑位！ #OKX

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#BTC #期货流动性 #市场行情

3个月前

最近很多人对清算地图的流动性算法产生了兴趣，我也专门跑去问了CoinGlass的人；首先，可以确定的是，这类数据网站提供的期货流动性肯定是来自交易所成交数据api接口的，我查了一下OKX和BN的API市场数据文档，确实有提供这类接口；其次，关于流动性位置的计算：他们表示无论如何都不会透露具体的算法，属于商业机密，所以我只能猜测大致算法... 目前可以准确获得的市场数据分别有： 1. 每30s内的期货成交记录，也就是订单的成交记录； 2. 大规模爆仓出现后的爆仓人数、金额大小以及爆仓发生时的价格位置； 3. 特定交易对的期货持仓总量；而不能获得的数据则是： 1. 参与交易用户的仓位杠杆率，逐仓和全仓模式； 2. 持仓用户的平仓记录；因此，如果现在让我开发一个类似的产品，思路大致会是这样： 1. 持续记录特定交易对上的期货成交记录，并根据持仓量的增减判断这些成交属于开仓还是平仓？ 2. 如果是开仓，就把这些成交位置记录下来，等待后续出现清算行情，根据不同价位的爆仓量来判断市场整体的杠杆率分布，比如20%的人用100倍，35%的人用20倍，以及45%的人用10倍等等... 3. 根据这个数据得出最近一段时间内整个市场中，所有交易者的杠杆率分布及持仓量比例画像； 4. 最后根据这个画像来计算期货流动性的位置即可；比如，我们就按照上面那个杠杆率比例来判断，当期货市场出现了1000万成交后，持仓量上升，那么就在距离价格1%、5%以及10%的上下位置标注出特定的流动性色块；并按照同等持仓量比例分配1000万的清算强度即可；因此，大家所说的“清算地图”完全是拟合的这个说法并不是正确的，但我所理解的完全精确也不是完全正确的；总结：密集清算区的位置确实存在引用历史数据，进行推理的可能性，但清算区的相对强度，则是由持仓量增加时带来的，这部分完全准确；也就是说，清算地图上显示的密集清算区，其真实的清算位置有可能存在一个精度上的误差，而其颜色亮度（清算强度）的相对表现，则是没有误差的，除非遇到刷数据的交易所。这对于我之后的清算流动性分析来说，并没有什么影响，最大的不同就是，不能根据清算强度最高的位置去判断精确的清算目标点位；而是要考虑一定误差，因此往后不会再给出精确清算目标位，而是给出一个模糊正确的目标区间即可。但对于清算区相对强度的判断，则依旧可以延续之前的分析模型，如果价格上方没有空头流动性，但下方很近的位置聚集了大量多头流动性，那么依旧会判断向下清算的概率大于向上的概率。当然，这仅仅是我自己能够想到的一种算法，也许像CoinGlass、CoinArk这类的数据网站还有更好，更精确的算法！其实动脑子仔细想想，这种精确的清算量，剩余持仓量以及用户杠杆率等数据，交易所是绝对不会公开的，这既带来了用户被恶意清算的风险，也违反了交易所的用户数据隐私协议；所以我们分析期货流动性，就必然不可能得到绝对精确的结论！话说回来，似乎对于交易所来说，是能够轻松拿到这份精确数据的，如果一个币种只上线了一家非合规交易所的期货合约，那么这家交易所在这个币种上真的可以做到为所欲为！这也提醒我们，一定要去合规交易所，因为这种行为是被严格监管的，只有作恶成本极大，才能确保用户安全。最后，感谢KK的提醒，让我做了一次数据推理，理清了这个清算地图的思路！

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#加密货币 #期货流动性 #清算地图 #杠杆率 #交易所监管