#Lighter宕机

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Your Quant Guy
6小时前
[过去十几小时我的全部操作与思考] 首先希望大家都能平稳地度过这波暴跌。我也是熬了一整夜，这种极端行情虽然残酷，但也是发现自己的短板并成长的最好的机会。 下面是与我相关的时间线（我现在在欧洲，但为了大家方便，我把时间转换成了北京时间）： 23:00 - 23:30 | 第一波下跌 第一波下跌，ETH 从 4300 跌到了 4100，我的价差套利脚本刚好将 Lighter 上的仓位从 +690 ETH 减到了 -127 ETH。 23:53 | Lighter 出现问题，停止套利脚本 我观察到Lighter的服务器出现了一些问题，套利的脚本也一直在报错，因为以前吃过太多亏了，所以就安全起见，将脚本停了。 00:00 | 收到对冲仓位不平衡的警报 收到了我的监测系统的警报，Lighter的仓位突然从 -127 ETH 变成了 +114 ETH。于是我立马查看仓位核实，发现API返还的和前端显示的都是 +114，也就是说我从完全对冲的仓位变成了 226 ETH 的多仓。这时候我有点慌了，担心是在第一波下跌中出了什么问题导致订单现在才成交，于是我开始核对储存在本地和Lighter上的交易记录。 00:06 | 再次收到警报，仓位风险敞口 270万U (图一) 在收到第一个警报时，我有点摸不着头脑究竟是怎么回事，但看到第二个警报，仓位敞口 690 ETH，我大概猜到应该是 Lighter 宕机后数据回滚了，因为当时仓位和我几个小时前的仓位非常接近。但这时我依然不确定该平仓，还是什么都不操作等待Lighter的修复。 在紧急联系了项目方后，基本确定是由于数据回滚，并且在逐步同步当中，所以我就没有做任何操作，等待数据同步。 01:39 | 仓位恢复正常 期间我一直用我自己做的Telegram机器人在监控仓位变化，由于我是用多个账户在跑策略，所以这个机器人在当时的情况下发挥了非常重要的作用。帮助我快速查看各个账户的余额和仓位情况，不仅是便于统计，对当时的心理状态也有很大帮助，想象一下如果在当时的那种情况下还要一个个账户用ledger手动切换查看仓位，大概会手抖到连 Ledger 的密码都输错 终于，在 01:39 收到机器人信息，仓位回到 -127 ETH，确认套利脚本没有在这次大跌和 Lighter 宕机中遭受损失。我也安全起见，没有开启套利的脚本（这也让我在后面逃过一劫）。 但没想到的，马上迎来的是 ETH 插针到 3400 的极端行情。 04:50 - 05:20 | 市场开始第二波下跌，并在05:20达到最低点。 这时候我还躺在沙发上看电视，虽然手机一直在震，但没有看，也错失了最好的一波套利/抄底的机会。 05:34 | 看了眼手机，注意到市场情况。 我最先看到的是一位一直在交流套利的朋友给我发的信息，说 Binance 和 Lighter 上ETH的价差一度达到了 5%。于是我第一时间开启了套利的脚本。 05:36 | 套利脚本开始运行，并完成第一笔交易 (图二) 虽然错过了 5% 的价差，但当时依然有 1% 所有的价差，每成交 1 ETH 就有大约40u 的收益。当时那位朋友喊我的时候说的是“半个小时赚到了过去一个月的利润”，我自己则是半小时里赚到了过去一周的收益。 因为几个小时前刚经历过 Lighter 的宕机，所以我花了大约十几分钟观察和监控订单和仓位，在确保 Lighter 当时能够稳定运行后，开始寻找其他的套利机会。 期间我一直在后悔没有早点运行套利脚本，错失了一次罕见的ETH 5% 价差的好机会，但后来想到，如果提早开了套利脚本并且价差不断扩大，那不但可能会因为提早满仓而吃不到 5% 的价差，反而可能会在满仓的情况下吃到 05:20 时的那根针而单边爆仓。 06:04 | $0.95 买入 USDe 在开启套利脚本并观察了二十多分钟确认运行没有问题后，我开始打开币安/各种群/推特开始寻找机会，并且在06:04 以$0.95 买入 USDe。本来打算搬到链上套利，但看到有人说卡住了转不出去，所以就没有操作，留在了账户并挂了个 $0.99 的价格。 06:30 | 开始检查在撸的各个 Perp DEX 的仓位 因为注意到市场状况的时候是已经插了针后回升了，所以我没有第一时间检查在撸的 Perp DEX 的仓位，如果爆仓也已经爆了。在开启了套利脚本并完成了 USDe 的套利后，我开始查看和整理 Perp DEX 的仓位。 我在 Perp DEX 上的仓位都是用我的开源脚本在跑着，所以我的第一件事是连接服务器，将脚本都暂停了。然后开始一一检查仓位，幸运的是，我在10月6日提醒了群友们将脚本的参数设置地保守一些 (图三)，我自己也将参数设置的非常保守，所有的Perp DEX上的仓位浮亏约 16,000U。 07:00 - 10:30 | 监测套利脚本，学习别人的成功 剩下的时间里，我一边盯着套利脚本，因为担心再次宕机，一边也刷着各种群和推特，关注zerobase的进展，学习别人成功的套利，确实学到了很多。 10:30 | Lighter 再次宕机，休息 我的当地时间已经04:30了，当时也正打算把套利脚本关了去休息，刚好碰上Lighter再次宕机，庆幸当时的仓位不大，留着不管也没有爆仓的风险，所以就把脚本停了，和几个群的群友们闲扯了几句就去休息了。 14:40 | 醒来，再次开启套利脚本 睡了四个小时，醒来刚好看到 Lighter 又重新修复上线了，所以起床开了套利脚本。同时也看到挂着的 USDe 也成交获利了，一切暂时告一段落。 ----分割线---- 收益： - 套利脚本 - 抄底 USDe 亏损： - Perp DEX 的仓位 - Lighter LLP (意料之外的大亏损，好在存了很久，一直以来的收益覆盖了昨天的大跌，但还是很肉疼) 暴露的短板 和 新的学习： 1. 我的套利策略的理论最大仓位是6倍杠杆，如果不是昨晚 Lighter 提前宕机了让我停了我的脚本，有可能就会在以满仓的状态在第二波大跌中被爆仓。 2. 我需要给我的TG机器人加一个一键减仓的功能，碰到这样的极端行情就可以减一半的仓来做套利的同时也能控制风险。 3. 学习到了wbeth, bnsol 这些 wrap 代币的套利，当时完全没有想到这方面的套利，是我新的学习。 非常幸运这次没有爆仓，整体依然是盈利的。这次暴跌不仅再次提醒了我风控的重要性，也让我在实战中发现了策略上的短板，并学习到了不少极端行情下的套利思路。 希望这些经验对大家也有所帮助。如果大家看到厉害的套利操作，也可以评论分享，一起学习一下。
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#ETH暴跌 #Lighter宕机 #套利策略 #风险控制 #USDE抄底