#Lighter交易所

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今天的价差套利，我是那个利 被套了1650u 原因是 Lighter 的 websocket 的订单簿推送疑似有问题 ， 说“疑似”是因为团队还没有公开声明，但Discord的API频道里有很多人表示有一样的问题。 我昨天开始感觉到磨损变大，还以为是因为流动性差。 今天早上起来一看，发现亏了1650u，算上机会成本，实际的损失更大。 一看 log，得了，一直在高买低卖。 这也是我为什么一直不在我开源的脚本里加入自动平衡仓位的原因 - API 返还的数据不一定是对的，程序自动化管理仓位平衡是非常危险的，不适合开源给大家。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6406 条信息
#价差套利 #Lighter交易所 #websocket订单簿问题 #亏损1650u #API数据风险
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Your Quant Guy
1个月前
[分享一个小小套利的 alpha] 目前的年化约 50%，我自己有约 1000 ETH 的仓位在做这个套利。 套利的市场条件： - Lighter 上的 ETHUSDC 合约价格比币安的 ETHUSDC 低 0.1% 左右 - Lighter 的合约费率是负的 - 币安的合约费率是正的 因此，可以在Lighter开多，币安开空，在做价差套利的同时获得合约费率的收益。 以我在 Lighter 上做价差套利四个月的经验，我可以负责任地说，这个水平的价差从没维持过3天以上。即使最近的市场比较特殊，但我认为这个价差最久也会在一周内收敛，很有可能明天周一有了流动性后就会收敛。 💻 收益计算 假设开 3x 杠杆，且差价在 2 天后收敛，那么收益就是： - 价差回归后的 0.1% 价差收益，3x杠杆后相较于本金的收益就是 3/2 *0.1% / 2 = 0.15%，年化 27.3% - Lighter 开多的合约费率，目前年化 7%，3x杠杆后的年化就是 3/2*7% / 2= 10.5% - 币安开空的合约费率，目前年化 9.1%，3x杠杆后的年化就是 3*9.1% / 2 = 13.7% 除以 2 是因为 Lighter 和 币安 两边都需要保证金，所以我们最终计算出来的收益是算入了两边的保证金了的真实收益。 所有收益的年化共计 51.5%，如果你愿意承担更高杠杆的风险，那收益自然也更高。 风险也显而易见： - 会不会碰到黑天鹅导致 3x 杠杆的仓位爆仓 - 价差会不会存在很久都不收敛 - 合约费率的变化导致两边都需要付合约费率
#ETHUSDC套利 #Lighter交易所 #币安交易所 #合约费率 #价差收敛
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Your Quant Guy
1个月前
[开源 Perp DEX脚本更新 | 新增 Backpack <> Lighter 对冲模式] Backpack 全网最高自动返佣邀请链接: Backpack 和 Lighter 的对冲模式已正式加入脚本。目前Backpack是第一个支持对冲模式的交易所，后续也会再增加对其他交易所的支持，大家也可以在评论区留言，让我知道你们最希望增加哪一个交易所和Lighter的对冲模式。 因为时间仓促，没有太多时间测试。我所在的当地时间已经凌晨，所以自己用 0.01 BTC 快速测试了20个循环： - 耗时：40分钟 - 交易量：$48,678 (单所) - 交易磨损：-$6.78 (-0.014%) - 手续费磨损：大家可以根据自己的手续费计算 (手续费 * $48,678) 不知道为啥，几个目前最热门的新交易所里，Backpack的交易量也不低 ，但挂单是最难成交的。从上面的数据里也可以看出，20个循环共40单，因为Lighter是秒成交的市价单，所以耗时40分钟全部都是在等待Backpack的40个挂单成交，平均每个挂单需要1分钟才能成交，况且脚本已经为了促进成交而每5秒取消一次订单并重新挂到盘口。 大家也可以把自己的参数和磨损数据放在评论区交流，尤其是如果你试了BTC以外的交易对，这样对我改进/思考新的脚本也会有帮助。 脚本逻辑： 1. 在 Backpack 以 post-only 的挂单开仓 2. Backpack的挂单成交后马上在lighter以市价单开对冲单 3. 在 Backpack 以 post-only 的挂单平仓 4. Backpack的挂单成交后马上在lighter以市价单平仓 示例命令行： python hedge_mode.py --exchange backpack --ticker BTC --size 0.01 --iter 20 参数解释： - exchange: 交易所，目前仅支持 backpack - ticker：交易对，建议选择流动性好的，比如BTC，两个原因：1. 挂单容易成交， 2. lighter市价单磨损小 - size：每单的数量，比如 0.01 就是 0.01 个 BTC，一般来说，每单的数量月越小，磨损也越小，因为Lighter的市价单的滑点会变小 - iter：循环次数，比如 20 就是将交易逻辑中的四个步骤循环20次，在单个所进行40笔交易 如果大家发现有bug或注意到有什么问题，欢迎反馈。谢谢！ 脚本GitHub： 私信我加入TG交流群（不发公开链接是为了防骗子和广告）。我先去睡了，醒来回复私信。 脚本以交流为目的，使用脚本交易有风险，请自行评估，为自己的资金负责。
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