XinGPT🐶

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3小时前

有个交易和德州玩家经常熟悉的公式,叫做凯利公式。 用来计算在有优势的投资或下注中,每次应该投入多少比例的资金,才能让长期财富增长速度最大化。 用好凯利公式,能让我们避免因为在盲目梭哈,在错误的交易中,亏损掉大量本金。 这也是我在做山寨合约爆仓后,发现自己要补上的风险管理重要一课‼️ 凯利公式认为,最优下注比例 = (胜率 × 赔率 − 败率) ÷ 赔率; 胜率和败率好理解,比如你交易这单赚钱的概率是60%,亏钱的概率就是40%。 一般意义上的赔率是指你赢一局能赚多少倍的钱,它是一个“风险回报比”的量化。 比如说比特币,你做多能赚30%,那么赔率就是0.3; 而买meme,你买中一个史诗级meme,你能赚100倍,那么赔率就是100; 而实际交易中最难的是确定赔率和胜率。 赔率在交易里,其实就是目标收益 / 可能亏损,常用的就是盈亏比(Risk-Reward Ratio)。做多 BTC,计划涨 20% 止盈,跌 10% 止损盈亏比 = 20% / 10% = 2 对应赔率 b = 2(赢一局赚 2 倍止损额); 🚀快速估算赔率的方法: 先在图表上画好止盈位和止损位,可以按照支撑位和压力位结合均线进行初步的估计,然后用交易软件(如 TradingView)量测两段距离,直接相除得到盈亏比,即可简单估算赔率。 📈如何快速估算胜率: 可以按照交易标的分类,如果是大币种,类似比特币/以太坊,可以先从50%开始测试,如果自己交易胜率高,说明交易方法得当,可以适当调高到55%等; 而对于山寨,如果没有信息优势,纯凭感觉,建议从20%开始估算,你能获得的信息越多,胜率也相应调高; Meme可以从5%开始计算,当然如果你是内幕kol或者阴谋集团的一员,则相应调整; 🧮举个例子: 赔率我们按照买比特币是2;山寨币是5;meme币是20来计算: 比特币投资: 赔率 :2 (盈亏比 2:1,比如止盈 20%,止损 10%) 胜率 :50%; 根据凯利公式计算,最优仓位比例 = 25% 也就是说至少1/4的仓位可以买比特币,可以相对重仓,风险可控。 山寨币投资: 赔率 :5 (比如止盈 50%,止损 10%); 胜率 :信息不对称情况下按照 20%估计; 根据凯利公式计算,最优仓位比例 = 4%; Meme 币: 赔率 :20(比如止盈 200%,止损 10%) 胜率 :无内幕情况下 5%。 最优仓位 = 0.25%(适合以小搏大) 如果有内幕情况下,meme胜率我们假设提升到10%,最优仓位 = 5.5%。 因此,我们可以得出如下结论: - 在没有信息差的情况下,努力提升做交易的盈亏比,管控仓位进行风险控制; - 努力获取信息差,获得内幕消息来提高胜率,才能够在同等赔率下把仓位加上去。

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