#中国档案文献遗产名录

多空博弈真激烈 买了点600末日期权 蠢赌博

打起来了？ 坏消息是，明天是周五，很多期权估计要被杀了 好消息是，周四买了一些LMT 😅😅 不过因战争引发的波动 打战时暴跌 打完了就涨回来了 逢高做空vix才是正道 谢谢大家

提示：CRCL开期权了，打开一看，果断卖了最近的最大行权价的Call。。。

The Greeks。想做期权的先把这本书看了：

咱们币圈啥时候要1000W每年搞100W了? 不都是100W怎么搞1000W吗? 最近赚挺多的,虽然都是积分,但是满满的幸福感. 记住: 积分就是期权,未来项目权益兑换代币的期权. 用资金最低成本,最高效率的去获取最好的一批协议的积分. 就是等于一级半投资了他们的Token,而且是100% TGE无锁. 这才是Farm的最高奥义. 可见的APY最无吸引力,也会被大资金卷到接近国债的无

TSLA 下周五（6月6日）到期期权分布，400C依然排列第一，其次是360C 怎么感觉至少从Call的角度来看，机构并未放弃Robotaxi Event前冲400？ 但400看起来是冲不上去了。毕竟上周期权最高360，最后确实就没上去。。

数学对炒股来说当然是有用的 比如他能告诉你，为什么delta=0.5 的时候，gamma最大 这也是为什么你买ATM call或者put的时候 瞬时价格波动最大，这也是攫取短期利益最大化，进行单边操作最好的策略 答案很简单，是sigmoid函数的对称型决定的 所以你赌涨的话，买ATM Call就够了，而不是价外短Call给别人（一般而言是我这种期权卖家）送钱 这样做也会更保险 如果你

看了很多交易员，估计你们也关注了不少，有没有发现震荡时候玩的飞起的趋势里就基本上多空都会出错。我以前还纳闷，怎么有人趋势来了，无论多空都判断错？为啥能每次都错？Why baby Why？后来学习了期权我发现，原来震荡玩的溜的人本质是做空波动率，既双卖期权，期权卖方，也就是合约中的网格，昨天我们科普期权的时候有讲过，卖方的本质是做回归，做空波动率，做逆趋势的逆转。而期权买方，趋势滚仓，追涨杀跌，才是

NVDA 本周五到期期权OI（截至周三凌晨）： 150，145，140为明显阻力位 这基本应该可以指导财报后股价的走向

我以后会同时从市场的几何学和分析学出发，指导我个人的操作： 美股的几何学性质：美国永远成功，美股必创新高，特朗普一定会在生日上庆功，下跌最终都会反弹 美股的分析学性质：周五到期的期权分布，K线阻力位和支撑位，个股新闻、信息和产品，财报，卖出Gamma，对冲仓位等 不知道你们看懂了没有，但我会这么做 如果成功了，我以后会出两本书 一本就叫“The Geometry of Stock Mar

特斯拉周五到期期权，成交量最大的是360C，370C仅为他的一半 可见，周五收盘超360将有一定的困难 看6月底能否到400

我卖了NVDA 150的 Call 很显然，我不信他财报能涨破150 我们财报后见

$AAPL 260116 210 Call() 搞点 210 的 long call

想法： 如果本周五tsla无法突破350的期权目标，那说明多头拉不动了，我也就跑路了，并把Call换成Short Call 再买点300的Put

UNH 的期权分布： 320（已达到），330，350 本周最大350 🤣🤣🤣

TSLA资金好像跑UNH那里去了，涨不动了 打算卖Call弥补一下杠杆损失。 机构们换得挺快的，当然，从300涨到350，也够多了 🤣🤣

话说十倍股不好找，但是十倍的期权还是比较容易找的😂

做多期权排行：

all in，那我今天的0dte 保证金用完

现在还有人说“机构在空仓”。 他们说的可能是某一个机构，某十个机构，某一百个机构 但绝对不是最近疯狂加仓疯狂买Call疯狂FOMO的 那九千九百九十九个机构 这些机构平均资产1亿美金 也不算少了 看看某些个股的期权分布，就知道谁在买了

周五，UHN会涨回270，想买点Call了

今晚帮大家从期权OI出发，研究下本周末tsla，nvda gamma squeeze的情况。 谢谢大家

ABNB很有意思，$120可能跌不下去了。 打算卖点Put，赚点我这周的奶粉钱

【META期权结构分析｜财报前夕的筹码对决】 （2025年4月28日） 1/ META将于4月30日盘后公布财报。当前期权结构呈现出典型的“财报博弈前置局”： → 看涨成交大幅领先，看涨/看跌比接近2:1； → 高位虚值Call成交显著活跃，结构压强明显上移

下周TSLA 做多期权成交量最大的部分卡在300