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20大宏观量化交易的研究框架与策略库 1/ 🇯🇵 Macrosynergy Quantamental Framework J.P. Morgan 官方支持的宏观量化研究框架，含因子建模与策略回测模块。 🔗 2/ 📊 Global Macro Strategies 多因子 + ETF 的全球资产配置模型，Fama-French 风格的复现与扩展。 🔗 3/ 🧠 PINN Macro Finance 使用物理信息神经网络（PINNs）建模宏观金融系统，理论新颖。 🔗 4/ ⚙️ EconoJAX 基于 JAX 的经济模拟平台，支持训练强化学习型宏观策略。 🔗 5/ 🌐 TradingEconomics API 权威全球宏观经济数据 API，覆盖200+国家。 🔗 🔗 6/ 🌦️ All Weather Portfolio 桥水“全天候”策略的完整 Python 复刻版，含权重/回测/可视化。 🔗 7/ 📉 Recession Predictor 基于宏观数据的经济衰退预测模型，逻辑回归 + 决策树实现。 🔗 8/ 📈 CPI Prediction 使用机器学习预测美国通胀，适合构建 CPI 交易信号。 🔗 9/ 🔁 Finmarketpy QuantInsights 创始人开发，处理宏观时间序列数据的量化回测工具箱。 🔗 10/ 🧬 macro_ML 北大项目：宏观经济数据 + 大模型 / 机器学习的交叉研究框架。 🔗 11/ 📚 Awesome Systematic Trading 系统化交易模型论文合集，涵盖宏观、多因子、资产配置等。 🔗 12/ 🏛️ macro-econ 中高级宏观建模课程配套的 Python 教程与工具库。 🔗 13/ 🌍 open-econ 融合宏观与国际经济学的建模框架，开放合作式项目。 🔗 14/ 📂 Macro Mimicking Portfolios 构建可回测的宏观因子模拟组合，做多空组合策略的经典方法。 🔗 15/ 📡 Macro Trend Follow 利用 CFTC + Google Trends 数据做宏观趋势跟踪策略。 🔗 16/ 🤖 Trading Rules using ML 通过机器学习判断“进场 vs 观望”，提升宏观信号可交易性。 🔗 17/ 🧪 FRED Backtester App 基于 FRED 宏观数据库的策略回测器，配有 Streamlit 可视界面。 🔗 18/ 🤝 Pairs Trading + Macro 结合宏观信号构建 ETF 配对交易策略，适合量化中性组合。 🔗 19/ 📘 Machine Learning for Trading 涵盖宏观因子、资产配置、组合优化等完整 ML 教程。 🔗 20/ 🧠 QuantConnect / Lean 最强大的开源量化交易引擎之一，支持宏观策略部署和实盘执行。 🔗