#夏普率1.3

1个月前

Sinclair在他的《波动率交易》一书中提到的对QQQ（纳斯达克100指数基金）进行跨式卖权并配合delta hedge的10年跨度回测收益率：年化20%，夏普率1.3。这是在传统市场，而且未经策略优化的结果。呈现出明显的一阶波动率敞口的溢价。在比特币市场这个溢价只会更高。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6428 条信息

#QQQ跨式卖权 #delta hedge #年化20%收益 #夏普率1.3 #比特币市场溢价